更新时间：2015-09-15 17:39:56来源：巨灵信息
上周A股市场小幅上涨,125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数多数上涨,平均周涨幅为4.05%,其中,64个指数上涨;12个指数下跌。
永续指数型B份额周平均涨幅超过市场指数。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额涨幅较大。从成交量来看,B份额周合计成交额为226.68亿元,比前周增加了63.08亿元,为上证综合指数成交额的1.48%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了2.57%,平均溢价率为4.92%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.52倍,比前周下降了-0.16倍;价格杠杆平均为2.37倍,比前周下降了-0.20倍。
上周123只永续指数型A份额平均跌幅为-1.61%,跟踪中小盘风格指数的A份额跌幅较小。从成交量来看,A份额周合计成交额为170.56亿元,比前周上涨4.54亿元。中小盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周上升了0.1009%,平均隐含收益率为。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内定期折算的A份额:2015年9月14日长盛同辉深证100等权B基金;2015年9月21日易方达中小板指数B基金到达定期折算日。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。
不定期折算:向下触点折算:截止2015年09月11日,9只B份额的母基金净值距离下折阀值小于-10%。其中,创业50B为-3.79%;诺安进取为-4.92%;券商B级为-4.93%;鹏华中证国防B为-5.63%;中证500B为-6.23%;电子B为-8.13%;金融地B为-8.20%;金鹰中证500B为-8.92%;诺德深证300B为-9.13%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司
