更新时间：2016-02-22 17:06:52来源：巨灵信息
春节后,A股市场继续反弹。125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数多数上涨,平均周涨幅为4.63%。
永续指数型B份额周平均涨幅超过市场指数,125只B份额平均涨幅为9.81%。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额涨幅较大。从成交量来看,B份额周合计成交额为164.76亿元,比前周增加了21.93亿元,为上证综合指数成交额的1.71%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-1.17%,平均溢价率为-0.13%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.45倍,比前周下降了-0.17倍;价格杠杆平均为2.41倍,比前周下降了-0.13倍。
上周123只永续指数型A份额平均涨幅为0.74%,跟踪大盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为51.85亿元,比前周下跌-12.21亿元。大盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0319%,平均隐含收益率为5.1431%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内2只A份额进行定期折算:2016年3月11日申万菱信申万证券行业A;2016年3月14日南方新兴消费收益。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。
不定期折算:截止2016年02月19日,6只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,煤炭B级为-5.60%;证券B端为-6.99%;金融地B为-7.01%;国泰国证食品饮料B为-7.02%;酒B为-9.80%;招商沪深300地产B为-9.93%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司
